科创板盘中异常波动临时停牌规定(科创板股票异常交易实时监控细则)

14日,上交所发布《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,自发布之日起施行。监控细则明确了有效申报价格范围的计算标准、适用情形,以及盘中临时停牌的触发条件、停牌时间等。

科创板盘中异常波动临时停牌规定

买入申报有最高价、卖出申报有最低价

买卖科创板股票,在连续竞价阶段的限价申报,应当符合下列要求:

(一)买入申报价格不得高于买入基准价格的102%;

(二)卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。

根据市场情况,上交所可以调整科创板股票的有效申报价格范围。

买卖科创板股票,在连续竞价阶段的市价申报,申报内容应当包含投资者能够接受的最高买价(以下简称买入保护限价)或者最低卖价(以下简称卖出保护限价)。

上交所表示,进行了反复测算及论证,并充分考虑了对市场流动性的影响,只对偏离市场价格较大的高价买单和低价卖单进行限制,平缓价格波动。

科创板盘中异常波动临时停牌规定

异常波动停牌10分钟

科创板股票竞价交易出现下列情形之一的,属于盘中异常波动,实施盘中临时停牌:

(一)无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%的;

(二)无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过60%的;

(三)中国证监会或者本所认定属于盘中异常波动的其他情形。

单次盘中临时停牌的持续时间为10分钟;

停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌;

盘中临时停牌期间,可以继续申报,也可以撤销申报,复牌时对已接受的申报实行集合竞价撮合。

上交所解释,适当提高停牌阈值和缩短单次停牌时间,可以尽量减少对市场交易连续性的影响,让市场参与者有更多的交易时间进行充分博弈,有助于尽快形成合理价格。

科创板盘中异常波动临时停牌规定

严重异常波动将公告分类投资者交易统计信息

科创板股票竞价交易出现下列情形之一的,属于异常波动,本所公告该股票交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额:

(一)连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%;

(二)中国证监会或者本所认定属于异常波动的其他情形。

科创板股票竞价交易出现下列情形之一的,属于严重异常波动,上交所公告严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息:

(一)连续10个交易日内3次出现同向异常波动情形;

(二)连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+100%(-50%);

(三)连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+200%(-70%);

(四)中国证监会或者本所认定属于严重异常波动的其他情形。

科创板股票交易出现严重异常波动情形的,上市公司应当按照《上市规则》规定及时予以核查并采取相应措施。

无价格涨跌幅限制的股票不纳入异常波动及严重异常波动指标的计算。

上交所可根据市场情况,调整异常波动和严重异常波动的认定标准。

上交所相关负责人称,为避免大单对二级市场交易形成冲击,新增严重异常波动股票申报速率异常的监控情形,还针对严重异常波动情形设置了一系列应对措施,并增设了严重异常波动股票申报速率异常的异常交易行为类型。

科创板将连续10个交易日多次出现同向异常波动,以及连续10个、30个交易日内日收盘价格涨跌幅累计大幅偏离等情形认定为严重异常波动情形。针对异常波动和严重异常波动情形,设置了不同的应对措施。

对于严重异常波动情形,上交所将公告严重异常波动期间分类投资者的交易统计信息,使广大投资者能够更加准确地掌握交易结构变化。

科创板盘中异常波动临时停牌规定

对股票交易异常波动和严重异常波动认定的基准指标,科创板指数发布前,以全部已上市科创板股票(剔除无价格涨跌幅股票及全天停牌股票)当日收盘价涨跌幅的算术平均值作为基准指数涨跌幅,计算收盘价格涨跌幅偏离值;自科创板指数发布之日起,以科创板指数作为基准指数,计算收盘价格涨跌幅偏离值,并据此认定异常波动和严重异常波动情形。

证监会有关部门负责人介绍,目前开通科创板交易权限的投资者已超过250万人。科创板上市初期可能有一些股票涨幅较大。

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